图书简介
在风险管理中，银行使用压力测试来确定某种危机情景如何影响其投资组合的价值。监管机构用压力测试检测其金融体系的稳健性。在年上半年之前，对压力测试的兴趣仅仅局限于金融从业人士。此后全球金融体系遭受了次级抵押贷款危机的重创，引发金融市场严重动荡。许多学者指出，这次危机的严重性很大程度上是由其未预期到的性质引起的，同时他们声称，更广泛地应用压力测试方法将有助于减轻危机的余波。
《银行系统的压力测试：方法与应用》（英文名Stress-testingtheBankingSystem:MethodologiesandApplications）分析了应用这些方法的理论基础和实务方面的问题。根据众多经济学家对许多国内和国际金融机构所掌握的情况，本书为金融从业者和学术研究者都提供了一套新的方法。
英文版由剑桥大学出版社于年10月出版，中文版是由中国金融出版社于年5月出版，译者马明。
主编简介
马里奥·匡格里亚瑞安鲁（MarioQuagliariello）拥有英国约克大学的经济学博士学位，担任欧洲银行管理局（EBA）风险分析部门的负责人；曾担任意大利银行监管政策局的高级经济学家，曾在欧洲央行、中欧和波罗的海国家银行、巴塞尔银行监督委员会等多家处理金融稳定问题的国际组织中担任意大利银行的代表；研究兴趣包括了宏观审慎分析和压力测试、巴塞尔资本协议和顺周期性、金融监管的经济学等领域，在国际学术期刊发表多篇相关论文。
目录
导论 部分基础知识第1章评估金融稳定性的框架1.1导论1.2建立框架1.3利用宏观审慎分析，评估金融稳定性1.4寻找不稳定性1.4.1金融机构1.4.2金融市场和金融基础结构1.4.3对实体经济的影响1.5结论
第2章宏观经济压力测试：定义与主要组成部分2.1导论2.2压力测试的目标：微观视角和宏观视角2.3压力测试：定义2.4宏观经济压力测试的构建2.4.1覆盖范围2.4.2主要风险的识别2.4.3冲击的校准2.4.4情景的实施2.4.5情景分析与银行损失的映射关系2.4.6结果的解释
第3章银行的宏观经济压力测试：方法论综述3.1导论3.2风险暴露3.2.1信用风险3.2.2市场风险3.2.3交易对手的信用风险3.3风险测度3.4数据生成过程3.4.1宏观经济风险因素3.4.2市场风险因素3.4.3宏观经济和市场风险因素3.5方法论的挑战3.5.1内生行为3.5.2流动性风险3.5.3宏观反馈3.6 前沿：宏观经济压力测试的一个综合方法
第4章情景设计和检验4.1导论4.2压力测试的客观性和可信性4.2.1什么是压力测试的客观性？4.2.2压力情景的程度应该有多严重？4.2.3建立可信情景的实用原则4.3关于压力情景可信性的技术讨论4.3.1“n年发生一次”衡量方法的潜在问题4.3.2情景检验的高级方法4.4结论
第5章风险加总和经济资本5.1导论5.2基本定义5.3相关文献5.4连接函数5.4.1高斯连接函数5.4.2t连接函数5.4.3Meta—t分布5.5经济资本模型中的连接函数应用5.5.1风险测量5.5.2理论框架5.5.3实验分析5.6结论
第6章压力测试的数据要求6.1导论6.2压力测试的信息需求概述6.3相应风险类型的数据需求6.4信贷风险6.4.1信贷风险的不同模型6.4.2基于《巴塞尔协仪Ⅱ》框架6.5一个组织数据的可能工具
第7章宏观压力测试在政策制定中的应用7.1导论7.2宏观压力测试在决策中的应用：局限性和优越性7.3宏观压力测试怎样用于政策制定
第二部分应用第8章信用风险压力测试：意大利的经验8.1导论8.2意大利银行系统：一些程式化的事实8.3信用风险压力测试的结构解析8.3.1情景介绍8.3.2自上而下的研究方法8.3.3自下而上方法实践8.4压力测试结果8.4.1自上而下模拟8.4.2自下而上模拟8.4.3自上而下和自下而上影响结果比较8.5结论
第9章运用股权经济价值模型（EVE）对美国银行进行压力测试9.1导论9.2EVE概念9.3未来交易9.3.1无期限存款9.3.2持续的借贷关系9.4模型的不确定性9.4.1无期限存款9.4.2非营利资产9.4.3其他活动9.5信用风险9.6结论附录不同银行间存款敏感性估计的差别
第10章一个整合各类风险的框架：信用风险与利率风险之间的相互作用10.1导论10.2利率风险与信用风险整合框架10.2.1风险的整合10.2.2短期一中期稳定性基准10.2.3股东基金的规划10.3压力测试的基础构件（基本构成要素）10.3.1虚拟的银行10.3.2压力情景与宏观模型10.3.3信用风险模型10.3.4名义无违约期限结构建模10.4实例模拟10.4.1压力测试与银行行为概要10.4.2对资本充足性的影响10.4.3对账面价值削减的影响10.4.4对净利息收入的影响10.4.5总效应10.4.6敏感性测试10.5未来寻求宏观压力测试整合的挑战10.6结论
第11章荷兰商业银行之间联系的压力测试11.1导论11.2荷兰金融概况11.3银行间同业拆借市场11.3.1文献回顾11.3.2数据描述11.3.3情景分析11.3.4结论11.4支付网络系统11.4.1支付网络的传统描述11.4.2网络类型11.4.3冲击的敏感性11.5总结……
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